Profit factor, expectancy a win rate: 3 metriky, které ukážou vaši výhodu
Vysoká úspěšnost obchodů ještě neznamená ziskovou strategii. Vysvětlujeme, jak spolu souvisí win rate, profit factor a expectancy a jak je číst na vlastních datech.
Proč samotný win rate klame
Win rate neboli úspěšnost obchodů říká, kolik procent uzavřených obchodů skončilo v zisku. Nic ale neříká o tom, kolik jste na nich vydělali. Strategie s 80% úspěšností může být ztrátová, pokud jedna ztráta smaže pět zisků. Naopak trader s úspěšností kolem 40 % může být dlouhodobě ziskový, když jeho zisky výrazně převyšují ztráty.
Profit factor: kolik vydělá každá prodělaná koruna
Profit factor je poměr hrubého zisku a hrubé ztráty za zvolené období. Hodnota 1 znamená, že jste na nule, vše nad 1 je zisk. Za robustní se obvykle považuje profit factor nad 1,5. Hodnoty nad 3 u malého vzorku obchodů spíš značí štěstí než výhodu, proto ho vždy čtěte společně s počtem obchodů.
Expectancy: průměrný výsledek jednoho obchodu
Expectancy (očekávaná hodnota) spojuje úspěšnost a velikost zisků do jednoho čísla: (win rate × průměrný zisk) − (loss rate × průměrná ztráta). Kladná expectancy znamená, že vaše strategie má statistickou výhodu. Když ji vyjádříte v násobcích rizika (R), můžete porovnávat účty i trhy s různou velikostí pozic.
Jak metriky číst dohromady
Žádná metrika neobstojí sama. Vysoký win rate s profit factorem pod 1 ukazuje na malé zisky a velké ztráty. Nízký win rate s kladnou expectancy je v pořádku, pokud psychicky i kapitálově ustojíte delší ztrátové série. Rozhodující je trend: zlepšují se metriky měsíc po měsíci, nebo jen kolísají?
Metriky bez ručního počítání
V unalyze se win rate i profit factor počítají automaticky z uzavřených obchodů všech připojených účtů. Sledovat je můžete podle období, účtu nebo symbolu, takže hned vidíte, kde vaše výsledky vznikaly a kde se ztrácely.
